Sistema De Comercio Dos

La sección anterior sobre el diseño de un sistema de comercio examina los diferentes tipos de mercados en los que el comercio, y echa un vistazo a los dos géneros básicos de los sistemas de comercio: la tendencia de seguimiento y los sistemas de contra-tendencia. Estas dos estrategias forman la base sobre la que se construyen todos los sistemas de negociación, y los mercados proporcionan el medio. En esta segunda sección sobre el diseño de un sistema comercial, dividimos los dos géneros en componentes individuales, examinamos el proceso empírico de toma de decisiones y, finalmente, echamos un vistazo a cómo el software ha revolucionado el sistema de comercio. Componentes Básicos del Sistema de Negociación Como se mencionó en la introducción, los sistemas de negociación se construyen usando parámetros - los grupos de reglas específicas que generan puntos de entrada y salida para cualquier patrimonio dado. Tanto la tendencia de seguimiento y los sistemas de comercio de contra-tendencia se adhieren a cuatro principios básicos que rigen la construcción de cualquier sistema de comercio. Estos principios son también las características esenciales de un sistema eficaz: El sistema debe ganar dinero - Esto es fácil de decir, pero difícil de hacer. Maximizar el porcentaje de retorno debe ser su objetivo principal al diseñar un sistema de comercio. El sistema debe ser capaz de limitar los riesgos - Su difícil de usar un sistema que fluctúa entre extremos altos y bajos no sólo inhibe su capacidad de liquidar. Pero también puede ser psicológicamente gravar. Además, al limitar los riesgos, usted es capaz de disminuir el efecto de una mala entrada (por ejemplo, ir mucho tiempo durante una fluctuación hacia abajo). Los parámetros del sistema debe ser estable y factible - Los sistemas de comercio no puede confiar en la coincidencia o la suerte Cumplen este principio de estabilidad al ampliar los parámetros y no optimizar demasiado en un esfuerzo por aumentar sus posibilidades de éxito. La viabilidad de los parámetros, incluyendo el deslizamiento, se discute en la segunda sección de este tutorial. Una vez más, es muy importante tener en cuenta el deslizamiento al diseñar un sistema. El calendario de los sistemas debe ser estable y factible. Para que un marco de tiempo de sistemas sea exitoso, la coincidencia y la suerte no deben jugar un factor. La factibilidad también debe ser considerada en este caso. Si los intervalos de tiempo se establecen demasiado juntos, la cantidad resultante de la frecuencia de negociación puede no ser posible debido a limitaciones de software y / o limitaciones del mercado. Toma de decisiones empíricas Un sistema de negociación requiere que el diseñador tome algunas decisiones empíricas que afectan directamente al desempeño de los sistemas. Si no fuera necesario tomar esta decisión, todos serían ricos. Estos son algunos factores básicos que los diseñadores de sistemas deben decidir y algunas directrices: ¿Qué período de tiempo debo utilizar? Todas las acciones pueden ser analizadas desde múltiples perspectivas de los períodos de tiempo, que van desde un minuto a una década (o más). Decidir qué período de tiempo para la prueba puede afectar drásticamente el rendimiento del sistema. Los resultados más fiables generalmente provienen de periodos de tiempo más largos, mientras que períodos cortos pueden ser engañosos cuando se juzgan las condiciones reales del mercado. Sin embargo, esto no significa que sólo deben usarse periodos de precios extremadamente largos. Es importante tener en cuenta que cuanto más largo es el período de tiempo, más tiempo puede tomar para obtener beneficios. Observe el siguiente ejemplo de Microsofts a largo plazo. Un período de más de 20 años, en comparación con su corto plazo. Un período de unas pocas semanas: podemos ver claramente que el corto plazo no es una representación exacta del largo plazo, y viceversa. Como regla general, de cinco a 10 años es un buen objetivo para los comerciantes de mediano a largo plazo del sistema, y ​​seis meses a cinco años es un rango razonable para los comerciantes a corto plazo. Una vez más, depende de cuando usted planea liquidar. Qué serie de precios debo utilizar La mayoría de las acciones se representan en una serie de precios ininterrumpido - es decir, las cartas son continuas. Sin embargo, al negociar futuros y algunas otras acciones, existe la opción de utilizar los datos reales del contrato en lugar de la continuidad. Los contratos de futuros por sí mismos duran sólo unos meses, y el sistema de backtesting a menudo requiere un año o más de datos por lo tanto, los comerciantes del sistema a menudo utilizan futuros continuos, que son una serie de contratos combinados para crear un flujo continuo de datos. Como regla general, los comerciantes a largo plazo deben atenerse a futuros continuos, mientras que los comerciantes a corto plazo deben utilizar los datos reales del contrato. Qué parámetros y ajustes debo utilizar Exploramos esto más adelante en las secciones posteriores que abordan la construcción de un sistema de comercio. Básicamente, los parámetros se seleccionan por adivinar y comprobar, o producir simulaciones a ciegas, o preestablecer un grupo de parámetros, y luego usar el promedio para determinar el rendimiento. De nuevo, muchos de estos factores pueden ser influenciados por la liquidez deseada. Tiempo hasta la liquidación, el riesgo y una multitud de otros factores, por lo que es importante tomar el tiempo para decidir cuál funciona mejor para usted. Software y sistema de comercio La evolución de la computadora es quizás la mayor fuerza motriz detrás del sistema de comercio. Originalmente, las computadoras sólo se utilizan para crujir los números que eventualmente adquirieron la capacidad de realizar simulaciones, generar señales en tiempo real, e incluso colocar los oficios para el comerciante Algunos software está diseñado simplemente como una plataforma a partir de la cual un desarrollador del sistema puede construir un sistema Otro software utiliza redes neuronales para aprender de los mercados y mejorar en sí mismo. Algunos software está instalado en el disco duro de los usuarios de otro software se proporciona sólo en línea. Estos son algunos de los programas básicos utilizados por los desarrolladores del sistema: Software del lado del cliente El software del lado del cliente debe estar instalado en el equipo del usuario. A menudo está conectado a Internet y es capaz de obtener datos en tiempo real (incluyendo precios, noticias, etc.). Nota: algunas compañías cobran no sólo por el software, sino también por los datos. Estas aplicaciones normalmente permiten al usuario especificar el período de tiempo, los tipos de parámetros y más. Una de las características más cruciales, sin embargo, da al usuario la capacidad de programar un sistema. Esto se hace usando un lenguaje de programación simple (a menudo específico a la aplicación usada) con el cual usted puede fijar reglas para generar señales de la compra y de la venta - éstas aparecen entonces directamente en la carta. Aquí está un ejemplo de una aplicación del lado del cliente llamada MetaTrader: Software del lado del servidor El software del lado del servidor se instala en un servidor remoto. A menudo, estas aplicaciones devuelven señales que se muestran al público mediante una página web (o una base de abonados). Esto elimina la necesidad de cualquier software del lado del cliente que no sea un navegador web. Además, el usuario paga una pequeña cuota de suscripción en lugar de comprar un programa y pagar una suscripción de datos. Finalmente, el usuario no tiene que desarrollar el sistema, solo recibe señales generadas. Pero usted debe recordar que este tipo de software es a menudo susceptible a las estafas, mientras que el software del lado del cliente no lo es. Conclusión Ahora usted tiene una comprensión básica de los sistemas de comercio: usted sabe lo que son, los diferentes tipos de sistemas que existen, los factores a tener en cuenta al diseñarlos, y el software Utilizado para hacer el sistema de comercio más fácil en usted. A continuación, vamos a examinar cómo construir un sistema de comercio y ponerlo en uso. Sistemas de comercio: Construir un sistema Suscribirse a las noticias para utilizar para las últimas ideas y analysisBrowse: Para los estilos de negociación muy diferentes como el comercio de tendencia, swing de comercio y también el comercio del día. Si hay volatilidad en la escala más grande, también debe haber acción diaria. Como un comerciante que está utilizando las paradas y el comercio de día no es diferente aquí. También hay muchos sistemas de día diferentes de comercio. Pero el gran número uno está montando la tendencia en el cierre, si hay uno, por supuesto. Como de costumbre con el comercio de tendencia no es tan fácil como parece. Para ejecutar la estrategia de stop loss es absolutamente necesario minimizar el número y / o el tamaño de las muchas pérdidas menores que inevitablemente ocurren con este método de negociación. Generalmente hay dos métodos. El más grueso busca movimientos extraordinarios del día y se pone en una posición cerca de la abierta. El punto de la parada de la pérdida es simplemente el día bajo, para las operaciones largas. Si hay algunas noticias fuertes que permiten la brecha de precios durante la noche o el stock está en estado de ánimo de ruptura, el siguiente movimiento hasta el cierre es a menudo mucho más grande de lo que el precio ya había visto hasta ahora desde la apertura. Es esta asimetría la que conduce a una relación de recompensa de riesgo favorable. Una entrada acertada en una corrida de noticias-conducida que fue planeada como comercio del día también se puede ampliar en un comercio de acción del crecimiento. Sólo una palabra más a la brecha. Una brecha es una indicación del mercado que busca un nuevo nivel de precios, pero con el primer intento de encontrar este nuevo nivel en el mercado abierto, el precio correcto ya no se ha encontrado. El resultado es un mercado que sale de la puerta. Curiosamente su dirección no se conoce de antemano. Su caballo puede estar compitiendo hacia atrás tan pronto como las puertas abiertas Para el comercio de la brecha esto significa que tanto para arriba y abajo de las lagunas largas y cortas operaciones son posibles. El otro método bien conocido día de comercio se centra en torno a los movimientos del mercado en su conjunto. Grandes y volátiles stocks de tecnología reflejan el índice, y que a menudo fuertemente amplificado. Si usted sabe cómo el comercio de las tendencias intradía del índice, usted sabe cómo el comercio de estos monstruos tecnología momo. La técnica de parada tiene que ser de grano fino en comparación con el primer método. Los mejores lugares para entrar en el mercado son cortos y, por tanto, retrocesos sin sentido de la mayor tendencia intradía. No es fácil conseguir seguridad en las tendencias intradía. Trate de aprender al ver cómo los comerciantes de éxito lo están haciendo, por ejemplo, con este sistema de comercio de índice, incluyendo el acceso a la sala de operaciones. Claramente este método de comercio de día de grano fino no es para el comerciante de playa, pero sin embargo, es posible ganarse la vida trabajando sólo cuando lo desee. Eventualmente usted tiene que probarlo usted mismo y ver si usted el comercio de índice maestro o no. No es para todos, pero es muy lucrativo para aquellos que aprenden a estar en sintonía con el mercado. La sección anterior de este tutorial examinó los elementos que componen un sistema de comercio y Discutieron las ventajas y desventajas de usar tal sistema en un ambiente de comercio en vivo. En esta sección, nos basamos en ese conocimiento examinando qué mercados son especialmente adecuados para el comercio de sistemas. A continuación, tomar una mirada más en profundidad a los diferentes géneros de los sistemas de comercio. Comercio en diferentes mercados Mercados de acciones El mercado de acciones es probablemente el mercado más común para el comercio, especialmente entre los novatos. En este ámbito, los grandes jugadores como Warren Buffett y Merrill Lynch dominan, y el valor tradicional y el crecimiento de las estrategias de inversión son de lejos los más comunes. Sin embargo, muchas instituciones han invertido significativamente en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas comerciales. Los inversores individuales se están uniendo a esta tendencia, aunque lentamente. Estos son algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de negociación en los mercados de renta variable: 13 La gran cantidad de acciones disponibles permite a los operadores probar sistemas en muchos tipos diferentes de acciones - desde acciones extremadamente volátiles de venta libre Blue chips no volátiles. La eficacia de los sistemas de negociación puede verse limitada por la baja liquidez de algunas acciones, especialmente las de OTC y las de pink sheet. Las comisiones pueden comer en las ganancias generadas por operaciones exitosas, y pueden aumentar las pérdidas. Las acciones de OTC y de hoja rosa suelen incurrir en comisiones adicionales. Los principales sistemas de negociación utilizados son aquellos que buscan valor, es decir, sistemas que utilizan diferentes parámetros para determinar si un valor está infravalorado en comparación con su desempeño anterior, sus pares o el mercado en general. Mercados de divisas El mercado de divisas, o divisas. Es el mercado más grande y más líquido del mundo. Los gobiernos mundiales, los bancos y otras grandes instituciones comercian billones de dólares en el mercado de divisas todos los días. La mayoría de los comerciantes institucionales en la divisa se basan en los sistemas de comercio. Lo mismo ocurre con los individuos en la divisa, pero algunos de comercio basado en informes económicos o pagos de intereses. Aquí hay algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de comercio en el mercado de divisas: La liquidez en este mercado - debido al enorme volumen - Hace que los sistemas comerciales sean más precisos y eficaces. No hay comisiones en este mercado, sólo se extiende. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer muchas transacciones sin aumentar los costos. En comparación con la cantidad de acciones o materias primas disponibles, el número de monedas a negociar es limitado. Pero debido a la disponibilidad de pares de divisas exóticas - es decir, monedas de países más pequeños - el rango en términos de volatilidad no es necesariamente limitado. Los principales sistemas de comercio utilizados en Forex son los que siguen las tendencias (un dicho popular en el mercado es la tendencia es su amigo), o sistemas que compran o venden en brotes. Esto se debe a que los indicadores económicos a menudo causan grandes movimientos de precios al mismo tiempo. Futuros Equidad, divisas, y los mercados de productos ofrecen todos los futuros de comercio. Este es un vehículo popular para el sistema de comercio debido a la mayor cantidad de apalancamiento disponible y el aumento de la liquidez y la volatilidad. Sin embargo, estos factores pueden cortar en ambos sentidos: pueden amplificar sus ganancias o amplificar sus pérdidas. Por esta razón, el uso de futuros suele estar reservado para los comerciantes avanzados de sistemas individuales e institucionales. Esto se debe a que los sistemas comerciales capaces de capitalizar el mercado de futuros requieren una personalización mucho mayor, utilizan indicadores más avanzados y llevan mucho más tiempo para desarrollarse. Así que, lo que es mejor Su hasta el inversor individual para decidir qué mercado es el más adecuado para el sistema de comercio - cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. La mayoría de la gente está más familiarizada con los mercados de renta variable, y esta familiaridad facilita el desarrollo de un sistema comercial. Sin embargo, la divisa es comúnmente pensado para ser la plataforma superior para ejecutar los sistemas de comercio - especialmente entre los comerciantes más experimentados. Por otra parte, si un comerciante decide capitalizar sobre el aumento de apalancamiento y la volatilidad, la alternativa de futuros siempre está abierta. En última instancia, la elección está en manos del desarrollador del sistema. Tipos de Sistemas de Negociación Sistemas de Trend-Seguimiento El método más común de comercio de sistemas es el sistema de tendencia siguiente. En su forma más fundamental, este sistema simplemente espera un movimiento significativo de precios, luego compra o vende en esa dirección. Este tipo de bancos de sistemas en la esperanza de que estos movimientos de precios mantendrán la tendencia. Moving Average Systems Frecuentemente utilizado en el análisis técnico. Una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio promedio de una acción durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La manera más común de determinar la entrada y la salida es un crossover. La lógica detrás de esto es simple: una nueva tendencia se establece cuando el precio cae por encima o por debajo de su promedio de precios históricos (tendencia). Aquí hay un gráfico que traza tanto el precio (línea azul) como el MA de 20 días (línea roja) de IBM: Breakout Systems El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar al de un sistema de media móvil. La idea es que cuando un nuevo alto o bajo se establece, el movimiento de precios es más probable que continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar en la determinación de los desgloses es una sencilla capa de Bollinger Band. Bandas de Bollinger muestran los promedios de los precios altos y bajos, y las rupturas se producen cuando el precio se encuentra con los bordes de las bandas. Desventajas de los sistemas de seguimiento de tendencias: Necesidad de toma de decisiones empíricas - Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico a considerar: la duración de las tendencias La tendencia histórica. Por ejemplo, el promedio móvil podría ser durante los últimos 20 días o durante los últimos cinco años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor para el sistema. Otros factores a determinar son los altos y bajos medios en los sistemas de ruptura. Lagging Nature - Los promedios móviles y los sistemas breakout siempre estarán rezagados. En otras palabras, nunca pueden golpear la parte superior o inferior exacta de una tendencia. Esto inevitablemente se traduce en la pérdida de beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos. Efecto Whipsaw - Entre las fuerzas del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. El efecto whipsaw ocurre cuando el promedio móvil genera una señal falsa, es decir, cuando el promedio cae justo en el rango, repentinamente invierte la dirección. Esto puede conducir a pérdidas masivas a menos que se empleen técnicas eficaces de detención de pérdidas y de gestión de riesgos. Mercados laterales - Los sistemas de seguimiento de tendencias son, por naturaleza, capaces de hacer dinero sólo en los mercados que realmente hacen tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven de lado. Permaneciendo dentro de un cierto rango durante un período prolongado de tiempo. La volatilidad extrema puede ocurrir - Ocasionalmente, los sistemas que siguen las tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el comerciante debe seguir con su sistema. La imposibilidad de hacerlo resultará en un fallo seguro. Sistemas de contra-tendencias Básicamente, el objetivo con el sistema de contra-tendencias es comprar al mínimo más bajo y venderlo al más alto. La principal diferencia entre esto y el sistema de seguimiento de tendencias es que el sistema de contracorriente no es autocorregible. En otras palabras, no hay tiempo establecido para salir de las posiciones, y esto da como resultado un potencial de desventaja ilimitado. Tipos de sistemas de contra-tendencias Muchos tipos diferentes de sistemas se consideran sistemas de contra-tendencia. La idea aquí es comprar cuando el impulso en una dirección comienza a desvanecerse. Esto se calcula con mayor frecuencia usando osciladores. Por ejemplo, se puede generar una señal cuando los estocásticos u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos puntos. Hay otros tipos de sistemas de trading de contra-tendencia, pero todos comparten el mismo objetivo fundamental: comprar bajo y vender alto. Desventajas de los sistemas de seguimiento de la contracorriente: Se requiere una toma de decisiones estratégica - Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir son los puntos en los que se desvanecen los indicadores de fuerza relativa. Puede ocurrir una extrema volatilidad - Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y ​​una incapacidad para seguir con el sistema a pesar de esta volatilidad resultará en un fracaso asegurado. Downside ilimitado - Como se mencionó anteriormente, hay potencial de desventaja ilimitado porque el sistema no es auto-corrección (no hay tiempo establecido para salir de las posiciones). Conclusión Los principales mercados para los que son adecuados los sistemas de negociación son los mercados de renta variable, forex y futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas. Los dos principales géneros de los sistemas de negociación son los sistemas de tendencia y los sistemas de contracorriente. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empíricas por parte del desarrollador. Además, estos sistemas están sujetos a una extrema volatilidad y esto puede exigir un poco de resistencia - es esencial que el comerciante del sistema se adhieren a su sistema durante estos tiempos. En la siguiente entrega, y eche un vistazo más de cerca a cómo diseñar un sistema comercial y discutir algunos de los software que utilizan los comerciantes del sistema para hacer sus vidas más fáciles. Trading Systems: Diseñar su sistema - Parte 2 Suscríbase a noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis