Etf Rsi Estrategia

Seguir con fuerza NUEVA YORK (TradingEducation) - Hay unos 227 fondos negociados en bolsa de los que elegir, adaptados a casi todos los gustos y estilos. Así que, ¿cómo debería un inversor decidir qué ETF para elegir y cuándo ejecutar el comercio A largo plazo, cubriendo varias décadas e incluyendo varios ciclos importantes de toro / oso, ninguna estrategia de selección de valores supera la fuerza relativa (RS). Esta estrategia es fácil de entender: Compre y mantenga sólo las existencias más fuertes. Cuando una acción se desliza lo suficiente para que ya no está entre los más fuertes, vender y reemplazar con lo que es el nuevo más fuerte. La estrategia RS ha tenido éxito durante mucho tiempo. Samuel Eisenstadt, presidente de Investigación de Value Line Investment Survey, encontró que las mejores acciones de RS batieron el Standard amp Poors 500 Index por 4,5 a 1 en un período de prueba de 15 años. RS es un componente importante de Eisenstadts Value Line Ranking System. En otro estudio independiente, Charles D. Kirkpatrick II, CMT, encontró que las mejores acciones de RS superaron a los índices en 4,7 a 1 en un período de 17 años. Muchos otros estudios han llegado a la misma conclusión. Aplicación de RS a ETFs Los ETFs pueden ser atractivos para el inversionista medio no profesional porque son tan fáciles de comprar y vender como acciones cotizadas y ofrecen una amplia variedad de opciones, desde fondos de países extranjeros a sectores y grupos industriales, hasta estilos (Crecimiento a valor), al tamaño de las acciones de los componentes (de grandes capitales a las pequeñas), e incluso a las materias primas (petróleo, oro, plata). Los ETF tienen canastas de acciones, por lo que proporcionan una mayor diversificación que cualquier stock individual de la compañía. Los ETFs también ofrecen menores gastos operativos que la mayoría de los fondos mutuos. Mis clasificaciones diarias y semanales de 227 ETF me dan una perspectiva útil sobre las tendencias más grandes y más importantes en los mercados financieros de todo el mundo. Rendimiento acumulado simulado 21 meses: 6 de agosto de 2004 a 19 de mayo de 2006 Fuente: TradingEducation, robertwcolby El comercio hipotético o simulado no incluye los costos de transacción, el impacto en el mercado y los impuestos. El rendimiento pasado simulado no es indicativo del rendimiento real o futuro. Mi período de clasificación comenzó el 6 de agosto de 2004, con sólo 120 ETFs. He añadido nuevos ya que estaban disponibles y ahora clasificar estos 227 ETFs al final de cada semana de acuerdo con la RS de sus principales tendencias. En el rendimiento simulado desde agosto de 2004, los 10 ETFs más fuertes se desempeñaron 3,3 veces mejor que el SampP 500 Index SPX no administrado, 0,47 Mientras que el SampP 500 subió casi 19, los 10 ETFs más altos subieron más de 62, o cerca de 43 puntos porcentuales más que el SampP 500. ¿Por qué sólo los 10 mejores? La estrategia de RS también funcionó bien con los 20 primeros y los 30 primeros ETF, pero mis pruebas demostraron que funcionó mejor al concentrarse en el top 10. Algunos ETFs pueden permanecer en el top 10 durante semanas o meses, No podemos contar con muchas tenencias de capital a largo plazo por un año o más. Tome este muestreo de la última lista de los 10 primeros como ejemplo: Los ETF de oro, GLD, -0,51 e IAU, -0,42 han estado en la lista de los 10 primeros durante 5 semanas. Oil Services Hldrs OIH, -0,26 8 semanas. Emerging Markets 50 Bldrs ADRE, -0,21 33 semanas. IShares Brasil EWZ, -2,09 55 semanas. IShares SampP Latinoamérica 40 ILF, -1,23 88 semanas. Las incorporaciones más recientes incluyen: IShares SampP Topix 150, Japón FVL de gran capitalización, -9,52 1 semana. IShares MSCI Corea del Sur, EWY, -0,04 1 semana. IShares FTSE / Xinhua, China 25, FXI, 0,39 2 semanas. IShares México, EWW, -0,79 3 semanas. Aunque la lista completa de 227 contiene algunos ETFs que son muy similares, no se hizo ningún intento para eliminar ETFs similares, como los dos ETF de oro en la parte superior de la lista. Un inversionista de diversificación puede desear elegir sólo uno. La volatilidad general del mercado no ha sido alta, por lo que los cambios más rápidos en la lista de los 10 primeros podrían ser posibles en entornos de mercado más volátiles. La fórmula exacta utilizada para calcular y clasificar las existencias por Fuerza Relativa varía de acuerdo con los objetivos y preferencias del diseñador, pero generalmente los cálculos miden el desempeño del precio en períodos que van desde horas o días hasta un año. Mi cálculo semanal es más hacia el extremo más largo de esta gama porque la mayoría de la gente no puede satisfacer las demandas de comercio a corto plazo. La negociación de los mejores resultados es una estrategia de alta volatilidad: Las acciones más fuertes suben más en los mercados alcistas, pero también caen más en las correcciones o los mercados bajistas. RS inversores deben ser conscientes de que el mercado puede llevar en días ganancias que se acumuló lentamente durante muchos meses. Debido a que la especulación excesiva es inevitablemente seguida por un retorno a la realidad, la persecución RS cayó en desacuerdo durante algunos años después de la cima en marzo de 2000. Pero la estrategia RS está muy viva y bien de nuevo desde agosto de 2004. Desde agosto de 2004, Las acciones más fuertes han sufrido fuertes caídas en las correcciones de los mercados menores, pero han sido muy rápidas para volver a la cima cuando la corrección ha seguido su curso. Nada funciona perfectamente todo el tiempo en los mercados, pero esta regla general parece funcionar la mayor parte del tiempo. Robert W. Colby, Técnico del Mercado Fleteado, es un analista técnico de TradingEducation y es autor de la Enciclopedia de Indicadores Técnicos de Mercado, Segunda Edición. Ha sido un estudiante de Fuerza Relativa y análisis técnico desde finales de los años 1960 y ha enseñado Tema en la Universidad de Nueva York, el Instituto de Finanzas de Nueva York y talleres. (TradingEducation). (Robertwcolby) El contenido encontrado en The Gurus Corner está sujeto a los términos y condiciones que se encuentran en la Exención de responsabilidad y no representa una recomendación de asesoramiento de inversión. Los inversores deben buscar el asesoramiento de un profesional calificado de inversión antes de tomar cualquier decisión de inversión. (Disclaimer) Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Intraday Datos proporcionados por SIX Financial Information y sujeta a condiciones de uso. Datos históricos y actuales al final del día proporcionados por SIX Financial Information. Datos intradía retrasados ​​por necesidades de intercambio. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Datos de última venta en tiempo real proporcionados por NASDAQ. Más información sobre los símbolos negociados de NASDAQ y su estado financiero actual. Los datos intradía retrasaron 15 minutos para el Nasdaq, y 20 minutos para otros intercambios. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Los datos intradiarios de SEHK son proporcionados por SIX Financial Information y tienen un retraso de al menos 60 minutos. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de 2 periodos es una estrategia de inversión de reversión media diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. La pantalla: RSI (2) gt 95 o lt 5. También presente el promedio móvil de 200 días y el promedio móvil de 5 días. Aplicado a mi base de datos de ETFs apalancados o negociables (186). Una pantalla, por supuesto, es sólo un medio de señalar la atención a una oportunidad potencial nada más. Cómo negociar ETFs apalancados con RSI de 2 períodos El índice de fuerza relativa o RSI es un indicador increíblemente poderoso, posiblemente uno de los más potentes disponibles actualmente A los comerciantes. Originalmente publicado por Welles Wilder en 1978, el RSI es un oscilador de impulso que mide un stock o ETFs ganancias totales contra sus pérdidas durante la actividad comercial reciente. A diferencia del RSI de duración de 14 períodos con el que la mayoría de los comerciantes están familiarizados, hemos descubierto a través de la investigación histórica que una duración más corta de 2 períodos puede ser un indicador constante de las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Haga clic aquí para saber exactamente cómo puede maximizar sus ganancias con nuestra nueva Guía de Estrategia de Acciones RSI de dos periodos. Se incluyen docenas de variaciones de estrategia de existencias de alto rendimiento y cuantificadas basadas en el RSI de dos períodos. Saber cuándo un ETF o un stock es sobreventa y ventajoso para la compra, o cuando su sobrecompra y listo para ser vendido es invaluable para los comerciantes a corto plazo que están activos en el mercado sobre una base diaria. Mediante el uso de la 2-período RSI comerciantes pueden asegurar el máximo rendimiento de sus operaciones. El RSI de 2 períodos ha demostrado ser especialmente eficaz cuando se utiliza para comercializar ETFs apalancados. Haga clic aquí para ver una vista preliminar de vídeo gratuito de la primera ETF Leveraged Trading Strategies Workshop donde you8217ll aprender sobre el cuantitativo, respaldado estadísticamente apalancado ETF estrategias de comercio desarrollado por Larry Connors y Connors Research. RSI se puede calcular como RSI 100 (100 / 1RS) donde RS o la fuerza relativa es igual a la ganancia media dividida por la pérdida media de la inversión. Esta fórmula da como resultado un número que varía de 0-100 a lo largo de una escala de condiciones de sobrecompra absoluta en el extremo inferior, a completamente sobrevendido en el extremo superior. Para aclarar: cuanto menor sea el RSI, más sobrevendido, mayor será el RSI, más sobrecompra. Al analizar los resultados históricos del mercado, un RSI calculado con un período más corto devolverá datos más confiables con mayor oportunidad de aprovechar un swing que el tradicional RSI de 14 períodos. Como los niveles de RSI de dos períodos alcanzan 90 y más, la mayoría de los ETF pueden ser considerados firmemente sobre-comprados. A medida que la lectura alcanza los 10 e inferiores, el vehículo está solidamente sobrevendido. Los ETF de 2-período RSI de menos de 10 años han mostrado históricamente resultados positivos durante un período de una semana, mientras que lo contrario ocurre para los mayores de 90 años. Los ETFs apalancados populares como Direxion Daily Small Cap Bear 3x Acciones (TZA). ProShares Ultra SampP500 (SSO) y ProShares UltraShort Oil amp Gas (DUG) han mostrado condiciones extremas de sobrecompra / sobreventa en los últimos 3 meses que pueden medirse claramente con el RSI de 2 períodos. El uso de estas señales para comprar y vender ETFs apalancados con un nivel RSI correspondiente puede resultar en rendimientos impresionantes cuando se negocia con una estrategia cuantificada. Echemos un vistazo a alguna actividad reciente del mercado para resaltar cuán poderoso es el indicador del RSI de 2 períodos cuando se combina con la relación apalancada de capital que poseen estos ETF. Direxion Daily Energy Oso 3x Acciones (ERY) abrió mayo de 2012 en condiciones de sobreventa dramáticamente, cerrando el 01/05/12 en 9,48 con un RSI de 2-período de 0,21 y señalando un momento oportuno para la compra. Dentro de una semana ERY había rebotado a 11.26 por el cierre el 5/8/12, y ahora estaba en territorio de sobrecompra con un período de 2 RSI de 96 después de una ganancia de 21. Direxion Daily Financial Bear 3x Acciones (FAZ) se cotizaba a las 22.84 en condiciones de sobrecompra el 23/04/12 cuando el ETF apalancado registró un RSI de 2 períodos de 90.68. Al reconocer las señales los comerciantes podrían haber cortocircuitado FAZ para una ganancia significativa, ya que cayó a 20,82 cuatro días más tarde en el cierre del 4/27/12 con un nuevo RSI de 2 días de sobreventa de 7,83. Dado que la lectura RSI de un ETF apalancado tiene que tener en cuenta cuáles son sus tenencias subyacentes, las tolerancias para la sobrecompra y las condiciones de sobreventa del RSI de 2 períodos son menos extremas que las encontradas en el mercado de valores. Según nuestra investigación, un RSI de 30 y menos connota un mercado de sobreventa con un ETF apalancado, mientras que una lectura de 70 y más arriba es suficiente para determinar las condiciones de sobrecompra. Los ETFs de apalancamiento pueden ofrecer un desempeño particularmente fuerte cuando se negocian en las condiciones de sobreventa más extremas cuando el RSI de 2 períodos es menor de 10. Nuestros resultados de las pruebas también han demostrado que los ETFs apalancados con niveles RSI de 2 periodos inferiores a 10, 5, 2 y 1 históricamente Mostró fuertes ganancias positivas durante un período comercial de una semana. Históricamente estos fondos han aumentado considerablemente a corto plazo y han ofrecido una ventaja seria a los comerciantes informados. Especular las condiciones del mercado con un ETF apalancado puede ofrecer retornos amplificados y un mayor rendimiento. Si bien las pérdidas pueden magnificarse hasta un grado tan extremo cuando se negocian de manera incorrecta, el uso del RSI de 2 períodos puede ayudar a los operadores a bloquear las condiciones comerciales más favorables y ejecutar sus operaciones junto con sus estrategias de entrada y salida preferidas. Para obtener más información sobre el comercio de ETFs apalancados con las estrategias de negociación profesional desarrolladas por Larry Connors y Connors Research, haga clic aquí para ver una vista previa de vídeo gratuita del Taller de ETF Trading Strategies. Larry Connors es CEO de Connors Research Cesar Alvarez es Director de Investigación de Connors Research Joshua Glasgall es el Editor en Jefe de Connors Research