Fórmula Del Promedio Móvil Dinámico

Índice Variable Índice Dinámico Promedio Variable Indicador Técnico Promedio Dinámico (VIDYA) fue desarrollado por Tushar Chande. Es un método original de calcular el Promedio Móvil Exponencial (EMA) con el período de cambio dinámico del promedio. Período de promedio depende de la volatilidad del mercado como la medida de volatilidad Chande Momentum Oscillator (CMO) fue elegido. Este oscilador mide la relación entre la suma de incrementos positivos y la suma de incrementos negativos para un período determinado (período CMO). El valor de CMO se utiliza como la relación con el factor de suavizado EMA. Así VIDYA tiene que configurar parámetros: período de CMO y período de EMA. Aplicación Por lo general, VIDYA no se utiliza en sistemas comerciales, sino en sus bordes superior e inferior (banda superior banda inferior), que están por N por encima y por debajo de VIDYA. La interpretación del indicador para recibir señales comerciales en esta forma se realiza de forma similar a Bollinger Bandsreg. Cálculo El promedio móvil exponencial estándar se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: EMA (i) Precio (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) Precio actual EMA (i-1) valor anterior de EMA. El valor de Variable Index Dynamic Average se calcula de la manera análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Precio (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1-F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor de corriente absoluta Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. El valor de la OCM se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente: (i) suma actual de incrementos de precios positivos para la (s) DnSum (i) suma actual de incrementos de precios negativos para el período. Media Movible Ajustable Excel 8211 Promedio Movible Dinámico el DERECHO Uno de mis profesores favoritos en la universidad me dijo que era imposible crear un promedio móvil dinámico en Excel. En ese momento, le probé que estaba equivocado con más de 200 declaraciones IF en 10.000 filas en excel. Sin embargo, hay una manera mucho mejor, que es más rápido. Una de las fórmulas Excel avanzadas más potentes es la fórmula indirecta. La fórmula indirecta permite que las entradas de texto, números y celdas se introduzcan y se utilicen en otras fórmulas de Excel. Vamos a saltar en un ejemplo: Aquí tenemos los precios de SampP durante unos días. Digamos que queremos calcular una media móvil del cierre, pero aún no estamos seguros de cuántos períodos queremos incluir (tal vez queramos usar la función de Solver en Excel para encontrar un tiempo óptimo de compra / venta y debemos poder Variar dinámicamente el promedio móvil). Explicación: Permite analizar la fórmula en la imagen anterior. La parte media exterior de la fórmula toma el promedio de las células que la parte interna selecciona. F2 es la primera celda variable (más alta en la tabla) de las células promedio que se calcula. El rango de celdas en el promedio entonces continúa a la última celda, que es especificada por la fórmula indirecta. La fórmula indirecta combina la letra 8220F8221 con la fila 1 5. El 1 se obtiene de la columna H y se utiliza como marcador de posición para el inicio de las células que se utilizan en el cálculo promedio. El 5 es el recuento de células a incluir en el promedio móvil. El valor 5 es lo que se puede variar para ajustar dinámicamente el número de celdas, o fechas en el promedio. La fórmula indirecta combina: 8220 F 8221 con (1 5) F6 Lo que Excel ve entonces es: Promedio (F2: F6) Si cambiamos la celda J2 a igual 4, Excel vería: Promedio (F2: F5) Tomando todas las células en el rango de F2: F5. Y calcular el Promedio usando lo que encuentre en cada una de esas 4 celdas. (El promedio de las cuatro celdas es: 1930.67,1970.07,1969.95,1978.91 1956.9) Nota: J2 está bloqueado, lo que significa que podemos arrastrar esta fórmula hacia abajo y sólo hará referencia a J2 para determinar el número de celdas que tomará el promedio de. A continuación se muestra una instantánea cuando cambiamos J2 a igual 4: Ahora vaya a crack el mercado de valores Post navigation Recent Posts Archivos CategoriesThe Indicador más confiable You039ve Nunca escuchado de John R. McGinley es un técnico de mercado certificado. Ex editor de la Asistencia de Técnicos de Mercado. Diario de Análisis Técnico e inventor de la Dinámica de McGinley. Trabajando en el contexto de los promedios móviles a lo largo de los años noventa, McGinley buscó inventar un indicador de respuesta que sería automáticamente más sensible a los datos brutos que los promedios móviles simples o exponenciales. SMA Vs. EMA Las medias móviles simples (SMA) suavizan la acción del precio calculando los precios de cierre anteriores y dividiendo por el número de períodos. Para calcular una media móvil simple de 10 días. Añadir los precios de cierre de los últimos 10 días y dividir por 10. El más suave de la media móvil, más lenta que reacciona a los precios. Un promedio móvil de 50 días se mueve más lento que un promedio móvil de 10 días. Una media móvil de 10 y 20 días puede experimentar a veces una volatilidad de los precios que puede hacer más difícil interpretar la acción de los precios. Las señales falsas pueden ocurrir durante estos períodos, creando pérdidas porque los precios pueden llegar demasiado lejos del mercado. Un promedio móvil exponencial (EMA) responde a los precios mucho más rápidamente que un simple promedio móvil. Esto se debe a que la EMA da más peso a los datos más recientes en lugar de los datos más antiguos. Es un buen indicador para el corto plazo y un gran método para captar las tendencias a corto plazo que es la razón por los comerciantes utilizan tanto simples y exponenciales medios móviles simultáneamente para la entrada y las salidas. Sin embargo, también puede dejar atrás los datos. El problema con los promedios móviles En su investigación de los promedios móviles que fueron mucho más allá de los ejemplos básicos ya mostrados, McGinley encontró que los promedios móviles tenían muchos problemas. El primer problema fue que se aplicaron inadecuadamente. Los promedios móviles en diferentes períodos operan con grados variables en diferentes mercados. Por ejemplo, ¿cómo se puede saber cuándo usar un promedio móvil de 10 días a 20 a 50 días en un mercado rápido o lento. Con el fin de resolver el problema de elegir la longitud de la media móvil que se aplica al mercado actual, la McGinley Dynamic se ajusta automáticamente a la velocidad del mercado. McGinley cree que los promedios móviles sólo deberían usarse como un mecanismo de suavizado en lugar de un sistema comercial o generador de señales. Es un monitor de tendencia. Pero una media móvil sencilla de 10 días se desactiva cinco días o la mitad de su longitud. Las posibilidades son buenas de que el gran movimiento de los precios ya se produjo en el quinto día de una media móvil simple de 10 días. Además, un promedio móvil de 10 días debería ser trazado correctamente cinco días antes del dato actual. Además, McGinley encontró que los promedios móviles no siguieron los precios, ya que frecuentemente existen grandes separaciones entre los precios y las líneas de media móvil. McGinley trató de eliminar estos problemas inventando un indicador que abrazaría los precios más de cerca, evitaría la separación de precios y los whipsaws y seguiría los precios automáticamente en mercados rápidos o lentos. McGinley Dynamic Esto lo hizo con la invención del McGinley Dynamic. La fórmula es: El McGinley Dynamic se parece a una línea de media móvil, pero es un mecanismo de suavizado para los precios que resulta para realizar un seguimiento mucho mejor que cualquier media móvil. Se minimiza la separación de precios, precio whipsaws y abrazos precios mucho más estrechamente. Y lo hace automáticamente ya que esto es un factor de la fórmula. Debido al cálculo, la línea dinámica se acelera en los mercados descendentes, ya que sigue los precios, pero se mueve más lentamente en los mercados. Uno quiere ser rápido para vender en un mercado bajista, sin embargo, montar un mercado hasta el mayor tiempo posible. La constante N determina qué tan cerca está la dinámica del índice o del stock. Si uno está emulando una media móvil de 20 días, por ejemplo, utilice un valor de N la mitad de la media móvil o en este caso 10. Evita en gran medida los whipsaws porque la línea dinámica sigue automáticamente los precios en cualquier mercado rápido o lento, es como Un mecanismo de dirección que se mantiene alineado con los precios cuando los mercados aceleran o frenan. Se puede confiar en para las decisiones comerciales, pero McGinley inventó la dinámica en 1997 como una herramienta de mercado en lugar de como un indicador de comercio. Conclusión Ya sea llamada herramienta o indicador, la McGinley Dynamic es un instrumento fascinante, inventado por un técnico de mercado que ha seguido y estudiado mercados e indicadores durante casi 40 años. Para obtener más información sobre indicadores y herramientas de mercado, eche un vistazo a nuestro tutorial de análisis técnico.